Як розрахувати розмір позиції в трейдингу: формула і приклади

Скільки монет купити, щоб у разі спрацювання стопа втратити рівно стільки, скільки ви заздалегідь вирішили? Розбираємо формулу на зрозумілих прикладах.

1. Навіщо рахувати розмір позиції

Більшість новачків вирішують, на яку суму входити, «на око»: купити на 100 доларів, на половину депозиту або «скільки не шкода». У результаті одна угода може коштувати 1% рахунку, а інша — 20%. Результат починає залежати не від якості рішень, а від випадку.

Професійний підхід зворотний: спочатку ви вирішуєте, скільки готові втратити, якщо ідея не спрацює, потім ставите стоп-лос там, де ідея ламається, і лише після цього рахуєте обсяг. Тоді будь-яка угода, навіть невдала, коштує заздалегідь відому суму.

2. Формула

Для звичайних інструментів (спот, лінійні ф’ючерси в USDT) формула одна:

Зазвичай на одну угоду ризикують 0,25–1% депозиту. Це не закон, але такий ризик дозволяє пережити серію збиткових угод без серйозної просадки: 10 стопів поспіль по 1% — це близько −10%, а по 5% — уже близько −40%.

3. Приклад: купівля на споті

• Депозит: 2 000 USDT, ризик на угоду: 0,5% → ризик у грошах = 2 000 × 0,005 = 10 USDT.
• Вхід: 100 USDT за монету, стоп-лос: 96 USDT → ризик на одну монету = 100 − 96 = 4 USDT.
• Розмір позиції = 10 ÷ 4 = 2,5 монети, тобто купівля на 2,5 × 100 = 250 USDT.

Якщо ціна дійде до стопа, ви втратите 2,5 × 4 = 10 USDT — рівно заплановані 0,5% депозиту. Зверніть увагу: на угоду пішло 250 USDT, але ризикуєте ви лише 10. Сума угоди і ризик — різні речі.

Що далі стоп, то менший обсяг за того самого ризику. Це нормально: широкий стоп — менше монет, близький — більше.

4. Приклад: ф’ючерси з плечем

• Депозит: 1 000 USDT, ризик: 1% → 10 USDT.
• Long BTC: вхід 60 000, стоп 58 800 — це 2% від ціни входу.
• Сума позиції = 10 ÷ 0,02 = 500 USDT (≈ 0,0083 BTC).
• З плечем 5× біржа заблокує заставу (маржу) = 500 ÷ 5 = 100 USDT.

5. Комісії та прослизання

Формула дає ризик «до витрат». Комісія береться за вхід і вихід: за тейкерської комісії 0,05% з позиції 500 USDT це близько 0,25 + 0,25 = 0,5 USDT — 5% від вашого ризику. За різкого руху стоп може виконатися гірше за ціну (прослизання). Тому за дуже близького стопа й частої торгівлі витрати помітно «з’їдають» результат — закладіть невеликий запас і трохи зменште обсяг.

6. Часті помилки

• Рахувати ризик від суми угоди. «Купив на 500, ризикую 1%» — ні: ризик рахується від депозиту та відстані до стопа.
• Ставити стоп за зручністю. Стоп має стояти там, де скасовується ідея угоди, а не там, де виходить потрібний обсяг.
• Округлювати обсяг угору. Якщо мінімальний лот дає ризик більший за допустимий — зменште обсяг, оберіть інший інструмент або пропустіть угоду.
• Відсувати стоп, коли ціна до нього підходить: так 1% ризику непомітно перетворюється на 5%.
• Забувати про кілька позицій. Три угоди по 1% на пов’язані монети (BTC, ETH і альткоїн) часто падають разом — це фактично 3% загального ризику.

7. Калькулятор

Щоб не рахувати вручну, скористайтеся нашим безкоштовним калькулятором позиції: введіть депозит, ризик, ціну входу і стоп — він порахує кількість монет, суму угоди, заставу з плечем, комісії та співвідношення прибуток/ризик.

Докладніше про ризик-менеджмент, денні ліміти та серії збитків — у модулі 11 курсу «Ризик-менеджмент і управління капіталом».

Матеріал освітній і не є інвестиційною рекомендацією. Торгівля, особливо з плечем, пов’язана з ризиком втрати капіталу.